Gia đình Waldemar von Hennigs

Vào ngày 16 tháng 1 năm 1874, Hennigs đã thành hôn với bà Eva Maria (22 tháng 2 năm 1855 – 11 tháng 8 năm 1926), con gái ông Georg Koch – chủ điền trang Buggow. Cặp đôi này có hai người con. Người anh trai của ông, Victor von Hennigs (1848 – 1930), cũng là một tướng lĩnh quân đội Phổ.